Comentários sobre Curso: Operações com Opções usando Volatilidade Intensivo (4) - Presencial - Rio de Janeiro Capital - Rio de Janeiro
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Objectivos
A prática das operações utilizando a Teoria de Black & Scholes tanto para o mercado brasileiro como para o mercado internacional de opções. Aprenda que opções não é um jogo e sim estratégia muito bem equacionada.
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Dirigido a
Administradores de Carteiras, Gerentes e Diretores de empresas de Capital Aberto, Analistas Mobili ários, Private banking, Autônomos, Investidores Individuais, Administradores de Empresas, Economistas, Bancos, Corretoras, Fundos de Pensão, Jornalistas Econômicos e estudantes.
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Titulação
Curso: Operações com Opções usando Volatilidade Intensivo (4)
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Conteúdo
Programa:
- Introdução aos diversos mercados de Derivativos (futuros, termos, opções)
- Tipos de opções.
- Tipos de exercício
- Opções de Ações x Indices
- As estratégias com opções usando calls e puts: Sem margem e com margem
- Operações de Financiamento e Spread.
- O modelo de precificação de opções de "Black & Scholes”.
- Cálculo da volatilidade implícita e histórica
- Entendo como funcionam as 5 letras Gregas : Delta, Theta, Gamma, rho e Vega
- Delta (como equilibrar o seu portifolio).
- Delta hedging em operações delta neutro
- Theta (O carrego de sua posição no tempo).
- Estratégias de compra e venda de volatilidade
- Como o tempo pode te ajudar?
- Como definir o cenário e que operação utilizar
- Como calcular o payoff esperado em cada cenário
- Análise Risco x Retorno
- Planejamento da operação
- Indicadores de sentimento e análise expectacional
- Como ler o mapa de opções
- Casos reais.
- Operações práticas.
- Considerações Psicológicas
-10 mandamentos dos traders de opções.
