Curso de VaR – Value At Risk

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FBM - Escola de Negócios

Comentários sobre Curso de VaR – Value At Risk - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

• Objectivos
  Propiciar aos participantes o entendimento dos principais conceitos e aplicação do VaR - Value at Risk para gerenciamento de risco no mercado financeiro
• Conteúdo

  Este curso está disponível para turmas in company.

   

  Conteúdo Programático:

  - Revisão dos Fundamentos Estatísticos
  • Valor Esperado e Desvio Padrão
  • Variáveis Aleatórias e Distribuição de Probabilidades
  - Conceitos importantes sobre gestão de riscos
  • Risco de mercado
  • Gestão de riscos
  • Apuração da exposição ao risco
  - Análise de sensibilidade: identificação das Variáveis-Chave
  • Geração de cenários para os mercados financeiros
  - Conceitos de VaR
  - Metodologias para cálculo e apuração do VaR
  • Exemplificando o conceito de VaR
  • VaR Paramétrico
  • VaR não paramétrico
  • Exemplos de cálculos de VaR
  - Implementação de Simulações
  - Estudo de Caso – usando o Excel para implementação de simulações

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