Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap

Análisis de educaedu

Pablo Nieves

Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap

• Modalidade
  As aulas do curso ocorrem na sede da instituição.
• Duração
  A duração total do curso é de 8horas/aula.
• Certificado oficial
  O estudante recebe um certificado outorgado pela instituição no final do curso.
• Considerações
  O programa do Curso de Operações bancárias para pessoas jurídicas é avançado apesar de sua curta duração. Ele tem o perfil específico de formar o profissional no tocante as técnicas de colocação de preços utilizando derivativos de crédito.
• Dirigido a
  O curso se orienta a profissionais de bancos, seguradoras, corretoras e trabalhadores das instituições financeiras em geral.
• Área de atuação
  Há oportunidades de trabalho em empresas, consultoras, corretoras ou atuando como operador em instituições financeiras.

Comentários sobre Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

• Objectivos
  Dotar os participantes do conhecimento das principais técnicas de modelagem e precificação do derivativo de crédito Credit Default Swap(CDS).
• Dirigido a
  Profissionais das àreas de Crédito de Bancos, Seguradoras, Corretoras, Traders e Operadores de instituições financeiras que necessitem entender a modelagem, estrutura e precificação do Credit Default Swap.
• Titulação
  Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
• Conteúdo
  Programa:
  
  1.    Introdução ao Mercado de Derivativos de Crédito
  a.    Mercado de Securitização ( Visão Global e Local )
  b.    A importância dos Derivativos de Crédito
  c.    Derivativos de Créditos( CDO, CLO,CDS, etc...)
  
  2.    Estrutura e Definição do Credit Default Swap(CDS)
  a.    Estrutura do CDS
  b.    A importância do CDS
  
  3.    Hedge utilizando o Credit Default Swap
  a.    A função do CDS no mercado de títulos
  b.    O hedge utilizando o CDS
  
  4.    Precificação do Credit Default Swap
  a.    Introdução de estatítica básica
  b.    Cálculo da probabilidade de Default implícita
  c.    Cálculo do valor do spread do CDS
  d.    Marcação a Mercado do CDS
  e.    Exercícios com casos reais e simulações
  
  5.    Credit Default Digital e Opções sobre Credit Default Swap
  a.    Básica introdução

Outro curso relacionado com finanças