Curso de Modelagem de Dados

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FBM - Escola de Negócios

Comentários sobre Curso de Modelagem de Dados - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

• Objectivos
  Propiciar aos participantes o entendimento, conceitos e métodos necessários para modelar e prever séries temporais financeiras, exemplificando os modelos e métodos com estudos empíricos previamente selecionados pelo Banco.
• Conteúdo

  Este curso está disponível para turmas in company.

   

  Conteúdo Programático:
  - Introdução às Técnicas de Previsão e Modelagem Econométrica;
  - Seleção e Implementação de Métodos de Previsão;
  - Conceitos Preliminares (Probabilidade e Estatística, Variável Aleatória, etc.);
  - Conceitos Básicos para a Análise de Séries Temporais;
  - Métodos uni e multivariaodos de previsão
  - Decomposição de séries temporais
  - Modelos para a média condicional dos retornos (ARIMA, Modelos com alteração de regime)
  - Modelos para a volatilidade (ARCH, GARCH e Modelos de volatilidade estocástica)
  - Softwares de previsão
  - Simulações de Monte Carlo
  - Aplicações

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