Curso de Estratégias Com Produtos Derivativos

Galeria de imagens

FBM - Escola de Negócios

Comentários sobre Curso de Estratégias Com Produtos Derivativos - Presencial - São Paulo Capital - São Paulo

• Objectivos
  Preparar os profissionais para entenderem a montagem de carteiras com opções e outros derivativos, visando lucro e utilizando operações de arbitragem e especulação.
• Conteúdo

  Este curso está disponível para turmas in company.

   

  Conteúdo Programático:
  - Volatilidade: taxas contínuas, distribuição Gaussiana e movimento Browniano geométrico.
  - Equação de Black e Scholes: para ativos com e sem remuneração (câmbio e ações) e opções sobre futuros.
  - Volatilidade implícita, sorriso e superfície de volatilidade.
  - Cálculo de gregas: delta, gamma, vega, theta e rô.
  - Comportamento das gregas, compra/venda de gregas e hedge de gregas.
  - Operações com volatilidade: volatilidade com ativo à vista, spread de volatilidade, spread calendário e calendário cruzado, spread gamma neutro e vega neutro, arbitragem de volatilidade.
  - Cálculo de resultado das operações através de profit & loss explanation.
  - Modelagem: precificação
  - Opções Exóticas: Introdução
  - Derivativos originados por carteira de crédito
  • Definição, motivação econômica para o originador do crédito e para o investidor e apresentação de operações reais;
  • Análise de risco;
  • Estrutura básica;
  - CDO (Collaterized Debt Obligation);
  - CLN (Credit Linked Notes);
  - Estruturas sintéticas.
  • Aplicação de exemplos e casos práticos.
  - Derivativos como componentes de títulos de dívida: debêntures e bonds: Vantagens para o emissor e investidor, impactos no preço da dívida e no risco do investidor e exemplos de operações reais. São eles:
  - Call;
  - Put;
  - Cap;
  - Floor;
  - Sinking Fund;
  - Conversibilidade;
  - Subordinação.
  • Exemplos de operações com derivativos embutidos.
  

Outro curso relacionado com produtos financeiros