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Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel
Toda decisão envolve algum nível de incerteza, seja porque existem variáveis fora do nosso controle ou porque não podemos prever o futuro com exatidão.
Mas como podemos medir as incertezas?
Como podemos quantificar os riscos?
A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que permite quantificar os riscos e seus impactos sobre a tomada de decisão, sendo a principal ferramenta para análise de riscos em diversas atividades e indústrias, tais como mercados financeiros, bancos, seguradoras, óleo&gás, mineração, geração elétrica, engenharia, construção, aeroespacial, logística, supply chain, 6-sigma, etc.
Este curso visa a apresentar de forma prática e aplicada como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel para quantificar riscos e melhorar o processo de tomada de decisão.
Objetivos do curso:
· Aprender na prática como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel puro (sem VBA ou qualquer software adicional)
· Revisar os conceitos fundamentais de estatística necessários à correta interpretação de dados históricos e dos resultados da uma simulação de Monte Carlo
· Aprender como gerar relatórios e gráficos relevantes a partir dos resultados da simulação de Monte Carlo (tais como histogramas e tornados)
Carga Horária: 2 dias / 16 horas
Público alvo:
· Analistas que construam modelos para avaliação de projetos e investimentos
· Gestores que desejem entender como quantificar os riscos do seu negócio
· Profissionais que atuem nas áreas de finanças, tesouraria, escritórios de projeto, marketing e projeção de vendas, logística, supply chain, avaliação de investimentos
· Engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, gestores de empresas
Pré-requisitos:
· Conhecimentos básicos de Excel (construção de fórmulas e gráficos)
· Alguma familiaridade com fórmulas de procura do Excel (procv, proch, desloc)
· Conhecimentos básicos de estatística
Material:
· Apostila
· Exemplos de modelos em Excel
Conteúdo Programático:
· Introdução: incertezas, análise de riscos e simulação de Monte Carlo
· Conceitos fundamentais de estatística e risco (média, mais provável, desvio padrão, percentis, frequência)
· Dados históricos como distribuições de probabilidade (distribuições contínuas X discretas, estatísticas, histogramas, estimação de parâmetros)
· Análise de cenários em Excel
· Construindo um motor de cálculo de simulação de Monte Carlo em Excel
· Construindo distribuições de probabilidade em Excel: números aleatórios em Excel e distribuições comuns (uniforme, normal, triangular, Bernoulli)
· Criando gráficos das distribuições de saída (histogramas, correlações e gráficos de tornado)
· Modelando correlações entre as variáveis de entrada
· Convergência e número de cenários aleatórios
· Distribuições de probabilidade avançadas: lognomal, triangular, PERT, binomial, Poisson, bootstrap, etc…
· Estudos de caso
· Add-ins úteis de simulação de Monte Carlo em Excel
Informações Importantes:
Horário: 8h30 às 17h30 – Curso
Local: Brooklin
Os alunos tem que trazer computador com EXCEL 2010 ou superior.
Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.
