Este curso está disponível para turmas in company.
Conteúdo Programático:
- Revisão dos Fundamentos Estatísticos
• Valor Esperado e Desvio Padrão
• Variáveis Aleatórias e Distribuição de Probabilidades
- Conceitos importantes sobre gestão de riscos
• Risco de mercado
• Gestão de riscos
• Apuração da exposição ao risco
- Análise de sensibilidade: identificação das Variáveis-Chave
• Geração de cenários para os mercados financeiros
- Conceitos de VaR
- Metodologias para cálculo e apuração do VaR
• Exemplificando o conceito de VaR
• VaR Paramétrico
• VaR não paramétrico
• Exemplos de cálculos de VaR
- Implementação de Simulações
- Estudo de Caso – usando o Excel para implementação de simulações