Este curso está disponível para turmas in company.
Conteúdo Programático:
- Importância da Gestão Integrada de Riscos
- Crises bancárias:
• Exemplos, causas e conseqüências;
• A importância da regulação.
- Regulamentação bancária: panorama geral:
• O acordo de capital de 1988: Basileia I;
• Basileia II: O novo acordo de capital de 2005
• Basileia III:
- A nova estrutura de capital;
- Risco de Liquidez;
- Revisões voltadas a risco de mercado e risco de crédito;
- Custos e benefícios do fortalecimento do sistema financeiro.
- Regulamentação bancária no Brasil:
• Resolução 2.099/94: Resolução 3.490/07 (Patrimônio de Referência Exigido (PRE))
- Alocação de capital.
• Resolução 3.444/07 (Patrimônio de Referência - PR)
• Resolução 3.532/08 (Cláusula de Opção de Recompra em IHCD)
• Resolução 3.674/08 (Provisão Adicional)
• Circular 3.343/07 (Autorizações para Compor os Níveis I e II do PR)
- O negócio de crédito e o Sistema de Crédito
• Políticas de Crédito
- Decisões
• Negociações
- Controles
• Monitoramento
• Sinais de Alerta
- Risco de Crédito
- Regulamentação bancária no Brasil de risco de crédito:
• Aspectos normativos do mercado de crédito no Brasil: origem e evolução;
• Resolução 2.682/99 e suas atualizações: critérios de classificação das operações de crédito e regras para provisão de crédito em liquidação duvidosa
- Definição de rating;
- Classificação rating;
- Rating x probabilidade de não pagamento;
- Migração de Rating.
- Resolução 2.844/00: concentração
• Resolução 1.559/88: limite de concentração e suas atualizações
- Resolução 3.674/08: Provisão Adicional
- Resolução 3721/09: Sistema de Gestão de Crédito
- Regulação no contexto de Basileia I e II
• Resolução 3.490/07 e Circular 3.360: PRE (patrimônio de referência exigido)
• Comunicado 18365/09: IRB
- Pilar II e III
- Capital Econômico
- Stress Test
- VaR – stressado e paramétrico
- Estimação de parâmetros PD, EAD, LGD
- Ajuste do ciclo econômico
- Resolução 3.490/07 e Circular 3.360: PRE (patrimônio de
- Componentes do Risco de crédito:
• Probabilidade de não pagamento (PD – Probabilidade de Default);
• Perda no evento de Crédito (LGD – Loss Given Default);
• Exposure at Default;
• Expected Loss
• Maturity
- Risco Operacional
• Basileia;
• Resolução 3.380/06 (estrutura de gerenciamento do risco operacional)
• Resolução 2.554/98 (implantação e implementação de sistema de controles internos)
• Circular 3.383/08 (cálculo POPR))
• Circular 2.990/00 (obrigatoriedade de elaboração e remessa da IFT)
- Risco de Liquidez
• Resolução 2.804/00 (controles do risco de liquidez);
- Risco de mercado:
• Basileia;
• Circular 3.361/07 (Parcela PJUR[1])
• Circular 3.362/07 (Parcela PJUR[2])
• Circular 3.363/07 (Parcela PJUR[3])
• Circular 3.364/07 (Parcela PJUR[4])
• Circular 3.366/07 (Parcela PACS)
• Circular 3.368/07 (Parcela PCOM)
• Circular 3.389/08(Parcela PCAM)
• Resolução 3.488/07(Limite de Exposição Cambial)
• Resolução 3.464/07 (Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado)
• Circular 3.354/07 (Critérios para Classificação na Carteira de Negociação)
• Circular 3.365/07 (Mensuração do Risco de Taxas de Juros no Banking Book)