Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
ModalidadeAs aulas do curso ocorrem na sede da instituição.
DuraçãoA duração total do curso é de 8horas/aula.
Certificado oficialO estudante recebe um certificado outorgado pela instituição no final do curso.
ConsideraçõesO programa do Curso de Operações bancárias para pessoas jurídicas é avançado apesar de sua curta duração. Ele tem o perfil específico de formar o profissional no tocante as técnicas de colocação de preços utilizando derivativos de crédito.
Dirigido aO curso se orienta a profissionais de bancos, seguradoras, corretoras e trabalhadores das instituições financeiras em geral.
Área de atuaçãoHá oportunidades de trabalho em empresas, consultoras, corretoras ou atuando como operador em instituições financeiras.
Curso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
ObjectivosDotar os participantes do conhecimento das principais técnicas de modelagem e precificação do derivativo de crédito Credit Default Swap(CDS).
Dirigido aProfissionais das àreas de Crédito de Bancos, Seguradoras, Corretoras, Traders e Operadores de instituições financeiras que necessitem entender a modelagem, estrutura e precificação do Credit Default Swap.
TitulaçãoCurso de Modelagem e Precificação do Credit Default Swap
ConteúdoPrograma:
1. Introdução ao Mercado de Derivativos de Crédito
a. Mercado de Securitização ( Visão Global e Local )
b. A importância dos Derivativos de Crédito
c. Derivativos de Créditos( CDO, CLO,CDS, etc...)
2. Estrutura e Definição do Credit Default Swap(CDS)
a. Estrutura do CDS
b. A importância do CDS
3. Hedge utilizando o Credit Default Swap
a. A função do CDS no mercado de títulos
b. O hedge utilizando o CDS
4. Precificação do Credit Default Swap
a. Introdução de estatítica básica
b. Cálculo da probabilidade de Default implícita
c. Cálculo do valor do spread do CDS
d. Marcação a Mercado do CDS
e. Exercícios com casos reais e simulações
5. Credit Default Digital e Opções sobre Credit Default Swap
a. Básica introdução